Sobre o Treinamento 2018-10-19T13:42:15+00:00

SOBRE O TREINAMENTO
Curva Forward, Pricing & Risco

O objetivo do curso é apresentar os principais conceitos associados com a teoria de precificação de operações padrão de energia elétrica, avaliação de risco de mercado de operações e carteiras de energia, tratamento e análise das principais saídas do NEWAVE e das séries de dados mais relevantes do setor. Com enfoque voltado para aplicações reais típicas do ACL o curso faz uso das ferramentas quantitativas da Dcide para ilustrar conceitos e metodologias complexas associadas com cálculo da volatilidade, estatística avançada, precificação e arbitragem.​

Oferecemos ao participante o entendimento dos preços Forward de energia que são o produto subjacente de carteiras e contratos de energia no ACL. Através das métricas resultantes do Pool de preços gerenciado pela Dcide o profissional será capaz de interpretar e entender o cenário de preços de mercado, o consenso dos agentes, fazer benchmarks de referências de preços, acompanhar a dinâmica histórica dos preços do mercado a futuro e entender a interação entre preços de fonte convencional e incentivada 50% para diferentes vencimentos em um horizonte de cinco anos.​

Apresentamos também o ferramental estatístico necessário para a compreensão e cálculo da volatilidade dos preços Forward, que é a principal entrada para a mensuração do risco de mercado. ​

Utilizando as ferramentas analíticas da plataforma Denergia o profissional aprenderá como calibrar a volatilidade dos preços para refletir diferentes cenários de liquidez de mercado, distribuições de probabilidade, o cálculo de intervalos probabilísticos de risco e a realização de back tests.​

Juntamente com a discussão teórica sobre as metodologias de precificação e avaliação de produtos no mercado de energia nossa calculadora analítica de Operação permitirá ao profissional realizar de forma prática e rápida o Pricing & Risk Assessment de operações de energia baseado em informação de qualidade dos preços de mercado. Adicionalmente, o profissional poderá fazer MtM (Mark-to-Market) e medição de risco de posições líquidas de carteira de energia utilizando a calculadora de Posição além de calcular o efeito marginal de uma operação de energia em uma carteira através da ferramenta Operação vs Posição.​

Estas ferramentas consideram uma avaliação estática dos Termos e Condições de operações e posições de energia em função ao MtM dos produtos, resultados financeiros, margem de preços e quantidades de energia, além de uma visão probabilística do risco de mercado através do VaR, CVaR, distribuições de probabilidade e relação retorno/risco.​

De maneira complementar aos aspectos de Pricing & Risco e Curva Forward o curso contempla a descrição de técnicas de arbitragem de curtíssimo prazo aplicadas ao ACL, análise de DECK’s do NEWAVE e avaliação de risco de diferenças de preços entre submercados. Essas técnicas foram implementadas nas ferramentas Arbitragem e PLD que permitem aos profissionais obter expectativas de PLD implícito no mercado, garimpar operações de curtíssimo prazo atraentes e calcular o risco de mercado de determinada estratégia adotada, avaliar negociações entre submercados e construir cenários de projeção e sazonalidade do PLD através da interpretação dos DECK’s de preços.​

Além disso, serão discutidos conceitos e questões de processos e compliance associados com a gestão de portfólios de energia, gestão de garantias e exercício de flexibilidades contratuais. Neste caso, os casos práticos serão executados utilizando o FMB Denergia, uma ferramenta de gestão integrada da comercialização de energia elétrica.

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