Conteudo e Programação 2018-09-04T19:11:10+00:00

CONTEÚDO E PROGRAMAÇÃO
Curva Forward, Princing & Risco

1º Dia:  27/11/2018​

Credenciamento: 8h00 – 8h30
Recepção, cadastro de senhas wi-fi e Welcome Coffee

A DCIDE: 8h30 – 8h45

INTERPRETANDO RESULTADOS DO NEWAVE: 08h45 – 10h00

  • Calculadora de PLD;
  • Entrada e Tratamento dos Dados;
  • Agrupando trajetórias de preços;
  • Resumindo os resultados e calculando probabilidades;
  • Exercícios e Cases.

ANÁLISE DA CURVA FORWARD DE PREÇOS NO MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRO: 10h00 – 12h30

  • Acompanhamento dos preços de Mercado: Data, Calendário e Maturidade;
  • Métricas de preços, liquidez e consenso;
  • Variabilidade das curvas Forward Mercado;
  • Calculando probabilidades com as curvas Forward;
  • Exercícios e Cases.

Intervalo para o Almoço: 12h30 – 13h45

EXPLORANDO AS RELAÇÕES DE ARBITRAGEM: 14h00 – 15h00

  • As equações de arbitragem;
  • Obtendo o PLD implícito do mercado;
  • Construindo intervalos de PLD implícito;
  • Detectando falta de arbitragem.

VOLATILIDADE DA CURVA FORWARD: 15h00 – 16h00

  • Conceitos e definição;
  • Métodos de estimação;
  • Volatilidade e risco;
  • Acompanhamento da volatilidade;
  • Intervalos de risco e Back tests;
  • Corrigindo volatilidade de acordo com a liquidez;
  • Exercícios e Cases.​

Coffe Break: 16h0 – 16h15

PRECIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES: 16h15 – 17h00​​

  • Teoria da precificação;
  • Operações de energia flat;
  • Time Swaps;
  • Swaps entre fontes;
  • Análise de Margem de Operações;
  • Análise de resultado financeiro.​

RISCO DE SUBMERCADO: 17h00 – 17h30​​

  • Tratamento das diferenças entre submercados;
  • Reduzindo a dimensão das simulações;
  • Resumindo o cenário de simulações em poucos números;
  • Calculando probabilidades;
  • Análise de risco de submercado;
  • Exercícios e Cases.

2º Dia:  28/11/2018

Welcome Coffee: 8h00 – 8h30

RISCO DE MERCADO: 8h30 – 9h30

  • Etapas de uma política de risco;
  • Distribuições de Probabilidade;
  • Calibrando a volatilidade;
  • Funções de Acoplamento e Simulação Estocástica;
  • Métricas de risco;
  • Exercícios.

RISCO DE MERCADO DE UMA POSIÇÃO DE ENERGIA: 09h30 – 10h15​​

  • Construindo a posição de energia elétrica;
  • Mapeando fatores de risco;
  • Análises Estáticas;
  • Avaliação de Risco;
  • Avaliando o efeito de uma operação em uma posição;
  • Exercícios e Cases.​

REPORTANDO RISCO: 10h15-12h00

  • Principais indicadores de Risco;
  • Agregando risco;
  • Entendendo a matriz de risco;
  • Estimando a contribuição para o risco;
  • Definindo indicadores;
  • Acompanhando Indicadores
  • Exercícios e Cases.

COMPLIANCE E GESTÃO DE PROCESSOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA: 12h00-12h30​​

Intervalo para o Almoço: 12h30 – 13h45​

Após o almoço oferecemos um Workshop: 14h00 – 15h30
WORKSHOP: ASPECTOS MATEMÁTICOS DA GESTÃO DE RISCO DE MERCADO: MODELAGEM DOS PREÇOS, INDICADORES DE RISCO, CÁLCULO DE MÉTRICAS.

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