Risk Denergia 2018-09-04T19:49:27+00:00

Quantificar para controlar o risco

O Risk Denergia é uma ferramenta moderna, eficaz e alinhada com as melhores práticas de mercado que permite mensurar e reportar o risco de portfólios de energia de maneira rápida e precisa, amplificando a gestão de risco e potencializando sua visibilidade e controle, se adequando a realidade de cada portfólio e empresa.

Utilizando uma interface completamente responsiva, podendo ser acessada a partir de smartphones ou tablets, o Risk Denergia possui uma apresentação elegante facilitando a interpretação dos resultados e análises. Adicionalmente, sua integração direta com o Pool Denergia e FMB Denergia permite que as análises sejam feitas com os dados mais atuais e que, com apenas alguns poucos cliques, obtenha-se uma análise completa do risco de mercado associado com determinada exposição ou estratégia.

Sua carteira, seus parâmetros

O Risk Denergia permite organizar e executar análises de risco de mercado das mais diversas, possibilitando uma refinada parametrização da volatilidade, correlações entre produtos de preços e alocação da energia entre os mercados Forward e Spot. Cálculo do risco pode ser feito para diferentes fontes e diferentes submercados, avaliando a chance de atingimento de orçamento ou meta, considerando o efeito dos contratos já firmados de compra e venda e apresentando um abrangente repertório de análises e gráficos que permitem entender de forma minuciosa a origem do risco, seus efeitos e quais seriam as estratégias mais adequadas para sua mitigação.

Matriz de probabilidade e impacto, métricas de risco como V@R e cV@R, quantis da distribuição dos resultados financeiros, variações com respeito à marcação ao mercado, acompanhamento ao longo do tempo de indicadores, organização e salvamento das análises executadas, carregamento de dados via Excel, e integração com o FMB Denergia são exemplos de funcionalidades disponíveis nessa ferramenta.

São exemplos de análises que podem ser facilmente estruturadas com o Risk Denergia:

  • Efeito de inclusão de contratos em carteiras

  • Impacto de determinada decisão de compra ou venda

  • Medição de uma atualização dos preços ou volatilidade no risco da carteira

  • Escolher alternativas de menor risco para determinado portfólio

  • Sensibilidades do tipo What-If das mais diversas

  • Medir efeito de Mudanças no balanço energético

  • Calcular impacto da sazonalização no risco

  • Entender o impacto do Take-or-Pay e flexibilidades mensais no risco

  • Entre outras

A metodologia por trás das ferramentas é totalmente transparente, documentada em artigos acadêmicos, explicadas em detalhes nos treinamentos realizados pela Dcide, e validadas na prática cotidiana das empresas, através de back-tests, análises estatísticas e fundamentação teórica.

Pricing e Calculadoras

Calculadoras voltadas para a precificação e medição do risco de operações flat de energia, avaliação de time swaps, cálculo do valor justo destes contratos e seu efeito em determinada carteira de energia, avaliação de operações baseada em preços variáveis calculando o desempenho e risco de contratos com Spread, Cap, Floor ou Collars, análise e interpretação das saídas do NEWAVE, permitindo a filtragem de dados e a clusterização de trajetórias, além da medição de risco de submercado, cálculo de probabilidades e estimação de métricas de preços.

Contato

+55 19 2513 4118
+55 19 3367 5974​

denergia@dcide.com.br
Skype: dcide.denergia

R. Barão de Jaguara, 1481, Sala 191, Centro, Campinas – SP – Brasil, CEP 13015-002